如何通过VB.NET的try catch机制有效阻止异常？

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下面是简化后的内容：

我想使用try+catch和finally块，但遇到问题。我是编程新手，请帮我介绍try+catch，最后在VB.NET下编写代码时如何阻塞，并帮助我编写finally块，我将检查连接是否打开。