如何利用Python进行深度交易策略和投资组合分析？

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我们将在本文中阐述本币交易策略的表现。同时，我们将开发一个简单的动态交易策略，它将利用四种资产类别：债券、股票和房地产。这些资产类别的相关性极低，这使它们成为极优风险平衡的选择。

我们将在本文中衡量交易策略的表现。并将开发一个简单的动量交易策略，它将使用四种资产类别:债券、股票和房地产。这些资产类别的相关性很低，这使得它们成为了极佳的风险平衡选择。

动量交易策略

这个策略是基于动量的的，因为交易者和投资者早就意识到动量的影响，这可以在广泛的市场和时间框架中看到。所以我们称之为动量策略。趋势跟踪或时间序列动量 (TSM) 是在单一工具上使用这些策略的另一个名称。我们将创建一个基本的动量策略并在 TCS 上对其进行测试以查看其性能。

TSM策略分析

首先，我们将导入一些库

import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import yfinance as yf import ffn %matplotlib inline

我们构建基本的动量策略函数TSMStrategy。函数将通过时间序列的对数回报、感兴趣的时间段以及是否允许做空的布尔变量的布尔变量来返回预期表现。