应用随机过程09：离散时间鞅如何具体应用于实际问题？

本文共计4079个文字，预计阅读时间需要17分钟。

原文：本文主要从应用和实例的角度介绍了鸽子的定义和性质，并对停时的理论性质做了简要的补充。

目录第9讲 离散时间鸽子

一、离散时间鸽子

Part 1：初等概率论中的条件期望Part 2：离散时间鸽子

本文主要介绍鸽子的定义和特性，并简要阐述停时理论性质。内容涵盖：

目录第9讲 离散时间鸽子

一、离散时间鸽子

1.初等概率论中的条件期望

2.离散时间鸽子

本文主要从应用和实例的角度介绍了鞅的定义和性质，并对停时的理论性质做了简要补充。

目录

• 第九讲 离散时间鞅
  • 一、离散时间鞅
    • Part 1：初等概率论中的条件期望
    • Part 2：离散时间鞅的引入
    • Part 3：离散时间鞅的定义
  • 二、可选停时定理
    • Part 1：离散时间的随机积分
    • Part 2：停时的定义
    • Part 3：可选停时定理

第九讲 离散时间鞅 一、离散时间鞅 Part 1：初等概率论中的条件期望

鞅是一类重要的理论丰富且应用广泛的随机过程，这里我们对关于鞅的理论做一点补充。首先我们先回顾一下初等概率论中的条件期望的定义和性质。