如何将JAVA程序编译并转换成可直接运行的exe文件？

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突然心血来潮，想自己做个小程序玩玩。但怎么把它做成一个exe文件，让家人能更好地理解和使用呢？百度了一下，说是需要exe4j来生成。看了很多关于exe4j将Java程序生成exe文件的教程。